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ysq0130 · 2022年09月01日

2022 MOCK B 上午第六题

  1. CFA III
  2. Fixed Income


关于B这个问题，我想要问一下为什么A不可以呀？三个条件，MV A>MV L, BPV A>BPV L, CONVEXITY A>CONVEXITY L 这三个条件都满足了，而且A的convexity还比C更小，为什么答案是C最合适，而不是A呢？

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1 个答案

pzqa015 · 2022年09月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题出的不好

BPV比较的条件不是BPVA＞BPVL，而是BPVA=BPVL，但一般二者很难相等，只能做到≈

A的BPV比liability的BPV大太多了，所以排除了。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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