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宋 · 2022年08月31日
请问经典题通关课衍生第12页3.6题中underlying的选择同第38页3.1中underlying的选择有何区别呢？同样对option定价，为什么underlying不同
Lucky_品职助教 · 2022年09月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
第12页3.6题是在考察underlying的选择。第38页3.1是让求0时刻的value，问的是不同的东西哦
根据interest rate option的定义，underlying asset是站在0时点，看FRA期间的forward rate。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
