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颖 · 2022年08月31日

convertible bond问题

long convertible bond会增加convexity还是减少?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


我没太明白,CB的convexity是不会变的,但是你要说因为long了(之前没有CB),现在有了,那么因为CB有bond所以说增加了convexity

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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