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锦鲤本鲤 · 2022年08月31日

老师讲下这道题


不太懂为什么选B,和theta绝对值

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


vega is high when the options is at or near the money,期权在接近行权或者不行权的时候波动最大,可能是0,可能是非0,现在价格由77变成75,是接近strike price的,所以vega会变大


theta 说的是在其它因素不变的情况下,期权价值随着流逝的时间变化的变化,它等于1单位时间(比如1天)过去,期权价值变化多少。时间消逝,期权的time value 降低,期权的价值降低。也就是说the passage of time增加,期权价值减小,所以theta一般来说是负的, 那么他的绝对值就是正的,接近at the money的时候,theta绝对值就会增加。右下图也可以看出,at the money时, theta最大

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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