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张思琪05883 · 2022年08月31日

这道题不明白,明明利率上升价格是下降的,久期应该是负的,为什么这里是正的

NO.PZ2019070101000054

问题如下:

The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?

选项:

A.

-6.76.

B.

6.76.

C.

-4.84.

D.

4.84.

解释:

D is correct

考点:Key Rate Duration

解析:

1 87.1876 87.145487.1876 0.01% =4.84

这道题不明白,明明利率上升价格是下降的,久期应该是负的,为什么这里是正的

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年08月31日

同学你好,正常债券久期都是正的,只是和把利率和债券价格关联起来的公式里有一个负号。

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