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柠乐 · 2022年08月31日

不理解

请问duration GAP 公式是什么,net position duration GAP和 net negative duration GAP怎么理解

2 个答案

pzqa015 · 2022年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


嗯嗯

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年08月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


duration GAP=BPVL-BPVA


BPVL>BPVA此时是negative duration ;BPVL<BPVA,是positive duration

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

柠乐 · 2022年09月01日

是当利率下降时保持positive durationgap,当利率上升时保持negative duration gap,对吗?

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