开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cfa1 · 2022年08月31日

butterfly strategy & duration neutral

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师，请问butterfly strategy 是必须需要duration neutral吗？


如果不是necessary，在何时需要duration neutral？ 如何保证三个头寸的duration neutral?

添加评论
1 个答案

pzqa015 · 2022年08月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


老师，请问butterfly strategy 是必须需要duration neutral吗？

----

是的

通过long两个头寸的BPV之和等于short头寸的BPV，来实现duration neutral。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 234

    浏览
相关问题