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WINWIN8 · 2022年08月30日

冲刺百题

里面的portfolio 部分,56页,第3题,这道题的解答covariance of daily return这个地方没看懂。劳烦小助手详解一下,谢谢。

2 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月31日

两资产组合方差公式,逐项代入就可以了。

WINWIN8 · 2022年09月01日

感谢!

星星_品职助教 · 2022年08月31日

同学你好,

covariance的作用是要计算出两资产的组合方差。

得到daily的组合方差后,再根据平方根法则去年化,得到年化的组合方差,进而根据参数法算出年化的VaR。

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