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Karenzl · 2022年08月30日

CDS price - synthetic credit strategies

CDS price = 1+ (fixed coupon - CDS spread) x effective spread duration. 请问什么时候用这个 “1+”, 什么时候不用呢?例题里面在算 upfront payment的时候就没用这个1+。



1 个答案

pzqa015 · 2022年08月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


CDS price和upfront premium是两个概念,有两个公式

CDS price=1+(fixed coupon-spread)*ED

upfront premium=(fixed coupon-spread)*ED

也就是说,CDS price=1+upfront premium。

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