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Karenzl · 2022年08月30日
CDS price = 1+ (fixed coupon - CDS spread) x effective spread duration. 请问什么时候用这个 “1+”, 什么时候不用呢?例题里面在算 upfront payment的时候就没用这个1+。
pzqa015 · 2022年08月30日
嗨,努力学习的PZer你好:
CDS price和upfront premium是两个概念,有两个公式
CDS price=1+(fixed coupon-spread)*ED
upfront premium=(fixed coupon-spread)*ED
也就是说,CDS price=1+upfront premium。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!