TAA 和 SAA

嗨，爱思考的PZer你好：

请问在哪里有这个结论sharpe ratio 对TAA比SAA更有效？

这句话有点绕，他的意思是sharp ratio 适合衡量，什么呢？TAA比SAA好多少（the success of TAA relative to SAA）.

如果是这样说的，The sharp ratio is suitable for TAA rather than SAA，而不是relative to相对于，应该就是更有效的意思，不过说实话这个表达真的很不好。

所以是求一下（1）TAA的组合的夏普比率，把这个值与（2）SAA的target portfolio的夏普比率比较一下，

如果（1）>（2），就说明我们的TAA很成功，单位风险获得的超额回报更多。

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