Vix future term structural 和 Volatility trading
问个问题，衍生里，VIX Future term structure，近期波动大 远期波动小；为什么在Alternative里，远期的vega大？
Hertz_品职助教 · 2022年08月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
1. Vega：衡量的是期权价格对波动率的敏感程度。注意对应的衍生品是期权
距离到期时间越长，vega越大，因为距离到期时间越长的话，就会有更多的可能性。
2. VIX Future term structure，是期货futures,只不过他的标的是VIX指数而已，它的期限结构可以是contango或者backwardation的，是没有问题的哈。不要将二者混淆了
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！