三级固定收益 interprate tracking error

嗨，努力学习的PZer你好：

这道题，是不是利用了统计学的内容，我已经完全不记得了。这个68%是怎么来的？如果不是1.25%，换成别的数字，应该怎么做？是不是有几个固定的数字对应的概率，可否帮忙列一下，谢谢！

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是的，这是一级数量的知识点

这里的tracking error是指fund return的标准差，题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund，意味着fund的σ为1.25%，那么（μ-σ，μ+σ）=68%，也就是说，有68%的概率落在这个区间内。

备注：（μ-σ，μ+σ）=68%

（μ-1.65σ，μ+1.65σ）=90%

（μ-1.96σ，μ+1.96σ）=95%

（μ-2.58σ，μ+2.58σ）=99%

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