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Luckyman · 2022年08月28日

请问押题卷一B第26题这个结论如何理解


average duration less than portfolio duration when yield curve upwardly sloped

这个该如何理解?

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这是原版书的一句话,原版书通过一道例题证明出来的,也就是这道题

如果收益率曲线向上倾斜,那么portfolio mac duration>∑wimacDi

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努力的时光都是限量版,加油!

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