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和棋 · 2022年08月28日

factor based strategies


这一题的考点是什么

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


这一题的考点是什么

这道题是有一定难度的。

难在overlay这个知识点,在equity里并没展开讲。

在equity这类,overlay只是在equitized这里提了一下。见基础讲义230页。

真正的overlay,是在外汇这类讲到的,对冲外汇风险。

事实上,overlay本身的定义,就是用衍生品对冲风险。

如果担心踏空,就用equitized这种方式overlay。

如果投资多个国家,有外汇变动风险,就在外汇市场overlay.


所以本题涉及到了外汇的知识点,但是题目属于equity的题目,是有一定难度的,只学习equity很难做出来,要学到外汇这章后才可做。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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