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Cooljas · 2022年08月28日

想问下 ,三个方差的值 和 这个计算公式是哪来的啊?

NO.PZ2020011101000034

问题如下:

If the annualized volatility on the S&P 500 is 20%, what is the volatility over one day, one week, and one month?

选项:

解释:

The scale factors for the variance are 252, 52, and 12, respectively.

The volatility scales with the square root of the scale factor, and so

20%/252=1.26%20\%/\sqrt {252}=1.26\%

20%/52=2.77%20\%/\sqrt {52}=2.77\%

and

20%/12=5.77%20\%/\sqrt {12}=5.77\%



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这个是最基础的平方根公式,同学一定要背过。

一年的波动率是20%,一年有252天,52周,12个月,利用平方根公式即可求出天波动率,周波动率,月波动率。

具体的公式是:

周波动率=年波动率/根号下一年多少周

天波动率=年波动率/根号下一年多少天

月波动率=年波动率/根号下一年多少月

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努力的时光都是限量版,加油!

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