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今天也要来一杯 · 2022年08月27日

关于在险价值的计算

请问,计算bond position的时候基数为什么是86.32million而不是在加上一个月的利息呢?

印象老师说用accrual value。他要求的是一个月的在险价值啊。


标黄这部分,我自己的计算是86.32/100+3%/12*100

1 个答案
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pzqa015 · 2022年08月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


你考虑复杂了

这个知识点的计算,用债券净价就行,全价是用来结算交割的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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