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一只可爱的猪 · 2022年08月27日
这个题目是否可以通过画图来理解?老师上课的时候说,根据画图的方法我不是很明白
pzqa015 · 2022年08月28日
嗨,爱思考的PZer你好:
这是从一级考试就讲过的知识点,图如下
△P/P=-md*△y+1/2*convexity*(△y)^2,如果不考虑convexity,△P/P的变动是图中绿色的直线,如果考虑convexity,△P/P的变动是图中红色的曲线,这就体现了convexity带来的涨多跌少的优良特性,就是这道题想考察的。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!