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一只可爱的猪 · 2022年08月27日
pzqa015 · 2022年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Cvar衡量的是平均损失，也就是Var那个点左边损失的平均值。本题问一只债券对portfolio 的影响，显然是考虑增加这只债券后的Var，这正是incremental Var。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
