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小枕头 · 2018年04月09日

问一道题：NO.PZ2015120209000008 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问下为什么forward contract里面说到期要买入chf 结果估值的时候要按照卖出chf来算？

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2 个答案
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源_品职助教 · 2018年04月10日

FRWARD在评估其VALUATION的时候都是要进入一个与初始头寸相反的头寸才能够平仓。

源_品职助教 · 2018年04月09日

这题是这样的，既然说了PURCHASE200CHF,那就表明在T=0时刻，投资者手上持有的USD。在计算MARKET TO MAARKET VALUE 的时候，我们假设投资者在T=t时刻投资者会操作会进入一个反向头寸，即卖出CHF,并且买入USD。

小枕头 · 2018年04月10日

您能具体解释下为什么在t时刻做valuation时 要假设相反的情景吗？

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    请问，我们在t=60的时间点签订反向对冲合约sell chf，不应该是用ask price吗？我们站在卖方的角度，不是应该是高卖吗？谢谢解答

2018-05-09 21:05 1 · 回答

题干里面的讲的是purchase 200m CHF，说明size的标价货币是CHF，公式分子应该是200m/(FP-FP)吧。。。答案的公式是标价美元的时候使用的吧……😫

2018-03-30 12:44 1 · 回答

第一句话 initiate60 ys ago,不是表示的是从90天来看的60天之前吗？那不是站在30天的时点算吗？为什么是站在60天的时点。

2017-12-13 20:51 1 · 回答

    请问90-y forwarcontrais initiate60 ys ago 怎么判断是30天，而不是60天？

2017-12-10 18:28 1 · 回答