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和棋 · 2022年08月27日

几个一级二级的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income



有几个一级二级的概念有点忘了：


  1. 如果计算如图公式应该用modified duration吧？
  2. zero coupon bond的duration是不是就是等于它发行的年限？


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


  1. 计算公式里用的就是Modified duration，比macaulay精确；
  2. zero coupon bond的macaulay duration = 期限，而modified duration = 期限 / (1+yield)

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努力的时光都是限量版，加油！

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