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11726847 · 2018年04月09日

问一道题:NO.PZ2016070201000072 [ FRM II ]

请问basispointvolatility是指什么呀问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

4 个答案
已采纳答案

11726847 · 2018年04月10日

为什么sigma*r

orange品职答疑助手 · 2018年04月10日

同学你好,其实也没什么原因,它这里就是一个叫法,表示利率的随机波动

11726847 · 2018年04月10日

为什么sigma*根号r被称为basis point volatility?

orange品职答疑助手 · 2018年04月09日

如图,在CIR模型中,basis point volatility是指 σ*根号下r,在lognormal中,basis point volatility是指 σ*r