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和棋 · 2022年08月27日

多因素模型需要计算的 方差个数


没有理解这里何老师说的多因素模型方差计算的个数。

我能理解下面的k+k(k-1)/2但是上面的nk是什么呢?


1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


我能理解下面的k+k(k-1)/2但是上面的nk是什么呢?


NK的含义是,有N个资产,每个资产有K个风险因子。举个例子:


asset1 return = aplha1 + a1*F1 + b1*F2 + c1*F3

asset2 return = aplha2 + a2*F1 + b2*F2 + c2*F3


那么N = 2,有2个资产

并且K =3,每个资产有3个风险因子,也就是F1、F2、F3

NK就是我们要估的系数,有2*3 = 6个,也就是:a1,b1,c1,a2,b2,c2.



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