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Pina · 2022年08月27日

risk


老师好这是经典题。 判断active risk 这里, 是否看correlation between the portfolio and the index, 不是看correlation in the portfolio 是吗? 


就是说这里题里说 the portolio was not well diversified, 那说明portfolio 里面资产的correlation 很低, 那说明portfolio 里面的active risk 很高, 是吗?


但是这里主要是和 market index 比 , 越和大盘指数不同的active risk and active shaer 都高是吗?


什么时候是和大盘比 什么时候是看组合内部资产的相关性? 怎么区分?谢谢。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师好这是经典题。 判断active risk 这里, 是否看correlation between the portfolio and the index, 不是看correlation in the portfolio 是吗?

相关性是看portfolio和benchmark


但是这里主要是和 market index 比 , 越和大盘指数不同的active risk and active shaer 都高是吗?

是的。

porfolio和benchmark不像,那么active risk和active share一般都会大。



什么时候是和大盘比 什么时候是看组合内部资产的相关性? 怎么区分?谢谢。

相关性一直是对比portfolio和benchmark。

不会对比组合内部。

比如说,benchmark里是长安汽车,portfolio里是比亚迪,都是汽车,长安和比亚迪相关性高,可以推演出benchmark和portfolio相关性高。active risk小。

如果benchmark里数长安汽车,portfolio是工商银行,长安和工行相关性低,所以benchmark和portfolio相关性低。active risk大。



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