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我们 · 2022年08月26日

cash flow netting

请问这里第三个图:老师写的板书里:(10+25+35)*2,是压缩后的exposure还是压缩前的呢?如果是压缩后的,那就是说比如A给B20,那这个20要算2遍?
1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


何老师的意思是,假如1和3直接不能有exposure,也就是1不能直接和3连线,那么压缩之后就必须用第一种的那种方式进行netting。

所以这个时候,压缩之后的notional = 1和2之间的10 * 2 + 2和3之间的35 * 2 + 4和5之间的20 * 2。

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