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我们 · 2022年08月26日
李坏_品职助教 · 2022年08月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
何老师的意思是,假如1和3直接不能有exposure,也就是1不能直接和3连线,那么压缩之后就必须用第一种的那种方式进行netting。
所以这个时候,压缩之后的notional = 1和2之间的10 * 2 + 2和3之间的35 * 2 + 4和5之间的20 * 2。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!