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xing jia🎐 · 2022年08月26日
老师，请问第2问当中，如何看出coupon rate是5.25？ 题目中只提到了它是一支三年的callable at par bond。
另外，第4问calibrating the binomial tree，为什么拿本金加coupon rate折现？带option的bond，在t=1时未必正好等于本金吧？
pzqa015 · 2022年08月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你给的这些信息里面，看不出coupon rate是5.25%。带option 的Bond，用二叉树从后向前折现，如果是callable，大于100的取不到，变为100，如果是putable，小于100的取不到，变为100.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
