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赛林娜 · 2022年08月26日

volatility与热balancing range

请教老师, 在volatility升高时,是需要一个宽rebalancing range 还是窄的?这点怎么理解, 谢谢!



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


关于Rebalance range这一知识点,我这里有一个总结的方法,所有的因素都可以归总到两个方面,第一需要不需要,第二能不能(一般是看成本)。

 

比如波动率越大,range越窄。因为波动性比较高,说明资产的风险比较大,所以需要做频繁调整,那么就要设定一个比较窄的调整区间。

 

再比如税收越高,range越宽。税收高成本就高,越不能频繁调整,那么就要设定一个比较宽的调整区间。

 

掌握原理就很好记忆了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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