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moon · 2022年08月26日
Equity押题这道题，计算factor weighting时候为什么是用（组合权重-bechmark权重）*return，而不是（组合权重-bechmark平均权重）*return，记得trading里面学的就是后面这个公式（-bechmark平均权重））
笛子_品职助教 · 2022年08月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
equity里的方法只有这一种，performance里有好几种。
不同的学科有不同的方法。
equity里的方法类似于performance的BHB model
在做题时，就需要同学分辨一下，这道题的科目归属，是equity，还是performance。
判断是equity，就是用这一种方法。
判断是performance，再根据题目要求选择对应的方法。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
