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Ruina · 2022年08月25日

ES 用bootstrap

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

哈喽老师，题目要求计算ES，由于担心旧的ES不准，从而再抽了5个数，我的疑问是新的ES要包含旧的ES除6吗？


谢谢

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品职答疑小助手雍 · 2022年08月25日

同学你好，讲义里没明确说，不过我觉得重新抽样和原来的总样本维度不一样，所以新ES不用包含旧的

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