Hertz_品职助教 · 2022年08月25日
嗨,爱思考的PZer你好:
补充一下哈
虽然我这边看到的题目不全,但是题目大体的思路应该是这样的:
1.先计算该投资期初和期末时在现货市场的价值。
2.由于它是short forward(因为是外币投资,担心外币贬值),而基于本币/外币的汇率表达形式可知,远期合约是涨价的,那么我们作为short远期合约的一方就有损失,这应该就是倒数第二个式子计算的loss。这个loss需要在期末的value中减掉,才能得到最终的FV。
3.最后计算return=FV-PV/PV了,就是解析中最后一个等式。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!