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锦鲤本鲤 · 2022年08月25日
老师计算EL很迷惑，经典题算的每年的违约概率为什么加上前面每一年违约的情况？？跟传统表格
计算EL不一样啊，具体疑惑写在上文截图谢谢
pzqa015 · 2022年08月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为传统计算EL，要把所有的EL折现到期初再就和，也就是t=1的EL、t=2的EL和t=3的EL分别向前折现，既然都分别折现，就要分别考虑三个点的独立违约的EL。
而这里不需要考虑EL折现的问题，就是计算三笔现金流违约带来的EL加总，所以，考虑第二笔、第三笔现金流违约时，是一个“或”的关系。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
