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xing jia🎐 · 2022年08月24日

Par yield curve与二叉树

老师,请问par yield curve是转换成spot rate后将得到的option free债券价格作为benchmark,用来矫正二叉树的是吗? 计算这道题用不上这个条件是吧?


2 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年08月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


二叉树其实是在spot rate的基础上,考虑利率波动后,得到的。

所以,用par yield可以计算出spot rate,考虑利率波动后,得到二叉树。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年08月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的

二叉树其实源于spot rate,是用债券市场价格来矫正二叉树,而不是用spot rate计算的债券价格矫正二叉树。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

xing jia🎐 · 2022年08月25日

谢谢指正。那请问这里的par yiled对二叉树有什么作用吗

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