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金融民工阿聪 · 2022年08月24日
问下,因为其实put有它自己的完整volatility曲线,然后call也有它自己完整的volatility曲线。而这个图只给了左边说OTM put, 右边是OTM call。所以我们这个曲线是
①截取左半边OTM put单独的波动率曲线和右半边OTM call单独的波动率曲线拼成了一个smile, 还是
②一整个put从OTM到ATM到ITM的整个volatility曲线再叠加上整个call从OTM到ATM到ITM的整个volatility曲线,最终合成的曲线?
Lucky_品职助教 · 2022年08月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!