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Chasechoi · 2022年08月24日

FI官网题,如何理解?



FI官网题,如何理解? 为啥B不对

2 个答案

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目根本没提负债的事,所以没法说L的assets match liabilities。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


根据N同学前两句陈述,Whaton portfolio是一个barbell portfolio,Lawson portfolio是bullet portfolio。

第三句的意思是:如果对barbell portfolio与bullet portfolio进行laddered 改造(laddered portfolio approach),会提高两个portfolio的流动性(正确,laddered portfolio更适用于liquidity management,因为它的现金流分布更加平均)。尽管bullet portfolio变为laddered portfolio后会提高现金流在投资风险(正确,因为laddered 现金流更多,所以在投资风险更大),barbell portfolio变为laddered portfolio后convexity会下降(正确,久期相同或相近时,convexity排序:barbell>ladderd>bullet)。

所以,三句话都正确,选A。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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