怎么minimize the active risk？

嗨，从没放弃的小努力你好：

minimize the active risk？

这道题的关键是读懂题目，知识点并不难。

从以上红线文字看出来，amity基金是一个指数基金，被动跟踪global equity index。

本题要求把Amity fund的换掉20%，问换成Blue、ASH、March的哪一个，使80%的amity fund + 20%的active ，这个新基金，拥有最小的tracking error。

我们只要找，Blue、ASH、March哪个与benchmark最像就可以了。

因为amity基金是跟踪index的被动基金，所以与benchmark最像的基金，也是与amity基金最像的基金。

像不像看一个指标，covariance，cocvariace高的就像。所以选ASH。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！