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刺猬99 · 2022年08月24日
为什么upfront premium是用CDSspread(Credit spread)减fixed coupon
但basis trade是CDS Credit spread和(fixed coupon-RF)的差
没懂
pzqa015 · 2022年08月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
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这就是upfront premium的定义。
basis trade赚的是债券的credit spread与对应CDS spread的差。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!