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刺猬99 · 2022年08月24日

upfront premium和basis trade

为什么upfront premium是用CDSspread(Credit spread)减fixed coupon

但basis trade是CDS Credit spread和(fixed coupon-RF)的差

没懂

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


为什么upfront premium是用CDSspread(Credit spread)减fixed coupon

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这就是upfront premium的定义。


basis trade赚的是债券的credit spread与对应CDS spread的差。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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