笛子_品职助教 · 2022年08月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
本题考查基础讲义82页方框中的文字。
index跟踪指数，要求贴近收盘价。所以在收盘价交易，可以降低tracking error。
从题目描述中可以看出，交易是开盘价交易，所以有大的tracking error。根据以上基础讲义文字，我们应该在收盘价交易。
这个portfolio是买股票的，不是买期货的，所以不选A。
这个portfolio已经明确是直接复制指数，所以不选C
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！