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moon · 2022年08月24日
老师,spread从120bps增加到140bps,△spread=20bps,为什么答案×-20bps,而不是×20bps
pzqa015 · 2022年08月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
CDS buyer买入合约后,spread变大,是gain,spread变小,是loss。
也可以从CDS buyer=short bond的角度理解,short bond后price变大,short bond有亏损,所以CDS buyer也有亏损。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
pzqa015 · 2022年08月24日
嗯,这里写的不准确,应该是直接乘20bp。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!