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moon · 2022年08月24日

spread从120bps增加到140bps,△spread=20bps,为什么答案×-20bps,而不是×20bps

老师,spread从120bps增加到140bps,△spread=20bps,为什么答案×-20bps,而不是×20bps




2 个答案

pzqa015 · 2022年08月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CDS buyer买入合约后,spread变大,是gain,spread变小,是loss。

也可以从CDS buyer=short bond的角度理解,short bond后price变大,short bond有亏损,所以CDS buyer也有亏损。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


嗯,这里写的不准确,应该是直接乘20bp。

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努力的时光都是限量版,加油!

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