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齐王木木 · 2022年08月24日

怎么看出OTM和ATM?

​怎么看出OTM和ATM?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

昨天我根据辅导员那边提供的截图对这个问题进行了回复了哈,不知道同学是否是有其他的疑问。

我看同学提供的图片是对类似25 delta,50 delta的表述不确定怎么判断ATM还是OTM的状态。

在上一条回复中已经做了详细的总结,如下:

①   50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

②    delta前面的数字小于50,且越小越OTMdelta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③    不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

(因为同学相同的问题提问了多次了,但是表述都一样,所以我不清楚同学这边是否是有其他的疑问哈,如果有的话,同学可以继续在这里追问,或者重新提问也可以的,但麻烦同学可以进一步描述一下自己不清楚的地方哈,谢谢同学理解~祝学习顺利!)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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