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齐王木木 · 2022年08月24日

怎么看出OTM和ATM?

怎么看出OTM和ATM?

2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年08月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

辅导员这边提供了一张图片哈,我看到了,同学应该是对类似50 delta,25delta这种表述不清楚和ATM,OTM的关系哈。

我们在这里说一下这种delta的表述问题哈

总结如下:

①   50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

②    delta前面的数字小于50,且越小越OTMdelta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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努力的时光都是限量版,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

同学在下午的时候有一个相同的提问哈,我已经回复啦。可能同学没有看到,那我这里也复制过来,同学可以看下哈~

 

1.     不论是看涨还是看跌期权,都是在当前股价等于执行价格的时候,处于ATM。

2.     对于看涨期权来说,当股价低于执行价格时,处于OTM;当股价高于执行价格时,处于ITM。

3.     对于看跌期权来说,当股价高于执行价格时,处于OTM;当股价低于执行价格时,处于ITM。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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