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和棋 · 2022年08月24日

roll down return


没有理解这道题的解释。roll down return 是 (V1-V0)/Vo.这么看来确实不用去管yied curve有没有变动。需要保证yield curve不变的是roll down the yield curve的这个策略吧?

2 个答案

pzqa015 · 2022年08月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


不用看解释了

rolldown return是指收益率曲线保持不变状态下,随着时间点推移,期初与期末用不同的折现率计算出债券价格带来的price return。这句话有几个关键点,一是收益率曲线要保持不变,二是期初与期末用不同的利率折现得到债券价格计算的price return。收益率曲线改变或者期初与期末用相同的折现率计算的债券价格得到的Price return,都不是rolldown return。

所以,关于rolldown return的解释,是错误的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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