overhedge underhedge 的问题。
hedge 一般是 现有portfolio duration 比目标 duration 大了， 所以要short duration 的头寸。full hedge 就是100消除了多出的duration 头寸， overhedge 就是不仅消除了多出的duration，还继续short duration；
那如果现在portfolio 有一个negative duration gap，也就是目标的比现有portfolio duration 头寸大， 那要增加duration这个过程 还叫hedge 么？
