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gogogo · 2022年08月24日

cash flow matching

对于cash flow matching(针对multiple liabilities match) 和 zero replication (single liability)

两者都没有price risk 和reinvestment risk 么?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


zero replication没有这两种风险,因为是持有到期的,而且期间不产生、不需要支付任何cash flow。


cash flow matchin会要求投资者在利息支付之前,手中有巨额现金,所以会有cash flow reinvestment risk。price risk没有提及,不是主要风险:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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