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gogogo · 2022年08月24日

multiple liabilities match

  1. CFA III
  2. Fixed Income

match multiple liabilities，duration match 有三个条件，BPV match 算的BPV的时候 是用macaulay duration 还是modified duration。

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


久期免疫策略计算用的都是modified duraion，因为比Macaulay更精确。见讲义P103：

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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