开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

gogogo · 2022年08月24日

multiple liabilities match

  1. CFA III
  2. Fixed Income

match multiple liabilities，duration match 有三个条件，BPV match 算的BPV的时候 是用macaulay duration 还是modified duration。

添加评论
1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


久期免疫策略计算用的都是modified duraion，因为比Macaulay更精确。见讲义P103：

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 215

    浏览
相关问题