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zhouyu · 2022年08月24日
不是factor sensitivity乘以溢价吗？
星星_品职助教 · 2022年08月24日
同学你好，
portfolio return直接通过多因素模型计算就可以了。如解析：
只有计算active return/value added的时候才考虑溢价。并且，本题的portfolio和benchmark对应的return相同，不存在溢价的情况。
