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Pina · 2022年08月24日

DTS and BPV

用DTS的目的是为了计算△P/P,


1) DTS = △P/P=-MD*△spread=-MD*△spread*spread/spread=-DTS*spread

如果△spread=1 的时候,是不是DTS * P 就是BPV?

哦可能不对因为 delta spread 不是delta interest rate?


2) 为什么spread 变化不是on an absolute bassis but on a proportional percentage 以spread的变化率来变的?



谢谢。

2 个答案

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第二问是的

第一问不要把DTS跟BPV搞到一起,DTS就是DTS,DTS=MD*spread,DTS≠△P/P,DTS*△spread/spread=△P/P

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Pina · 2022年08月24日

老师好 第二问 知道为什么了, 因为报价是这样报的,对吗?谢谢。

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