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Pina · 2022年08月24日
老师好 是不是满足duration 比min convexity 更重要？
market value, macualay duration, and convexity 做免疫三条件中 是否 重要性是market value >duration > convexty? multiple liabilities 是否也这样？
还是说这题里 9.5 与10 年的相差 vs. 9.99 与10年相差 实在是太大了 所以不能选C？
李坏_品职助教 · 2022年08月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
对的，免疫策略有优先级，market value＞duration＞convexity。如果duration目标不满足，即使convexity最小也没有意义。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
