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积极向上 · 2022年08月24日

CDS

CDS duration netral 指的是NP1*duration1=NP2* durtaion2 吗?

也就是CDS中的duration netral指的是money duration吗?


Fixed income当中的duration neutral具体讲解在哪个topic,哪一页?

Duration neutral指的是modified duration 还是effective duration, 还是money duration啊?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


duration neutral指的是整个portfolio的duration = 0,此时money duration和 modified duration都是0。


duration-neutral在Yield Curve Strategies— Dynamic Yield Curve下面的P219开始讲解。




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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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