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moon · 2022年08月23日
老师，delta受哪些因素变动影响，为什么ITM的option，到期日越短delta越大
Lucky_品职助教 · 2022年08月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
Delta=△option/△s ，delta用来衡量股价变动对期权价格变动的影响，ITM的option，我们知道当前行权就可以盈利，但距离到期日还有一段时间，还有变动的可能性，距离到期日越短，能否行权的不确定性带来的影响越大（可能股价波动一下就无法行权了），因此delta越大
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
