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我叫仙人涨 · 2022年08月22日
老师
如果一般default假设都是curve slope upward，
那增加duration是因为长期债券可以给一个更高的收益是么？ 所以增加duration来获利的前提是要curve slope upward ?
如果slope downward就需要reduce duration ?
static 包括cruve 整体向上/下 平移么？
谢谢
pzqa015 · 2022年08月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，因为长期债有一个更高的收益
一般情况下，收益率曲线都是向上倾斜的，所以，在static这里，我们一般不考虑downward的情况，况且，这种曲线形状没法做到static
static是指曲线不变，所以，就不会存在上/下平移，发生曲线的上/下平移就是dynamic了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
