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jiajia11 · 2022年08月22日
老师我想问一下FI 中R11 methods for leveraging fixed income portfolios里面structured financial instruments (inverse floater)还在考纲里吗? 我翻原版书并没有这部分。只有futures, swap, repurchase agreement 和securities lending
eg 强化班讲义
vs 书
谢谢
pzqa015 · 2022年08月24日
嗨,从没放弃的小努力你好:
三级没有,一级有,掌握住我之前写的就够了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
嗨,努力学习的PZer你好:
这是一级讲过的知识点
这种债券的coupon=1-benchmark rate,折现率为(1+benchmark rate),所以,如果benchmark上升,则分子变小,分母变大,债券价格下降的更多,反之,债券价格上涨的更多,起到了扩大风险和收益的效果,所以相当于加了杠杆,了解即可。