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jiajia11 · 2022年08月22日

methods for leveraging fixed income portfolios

老师我想问一下FI 中R11 methods for leveraging fixed income portfolios里面structured financial instruments (inverse floater)还在考纲里吗? 我翻原版书并没有这部分。只有futures, swap, repurchase agreement 和securities lending


eg 强化班讲义


vs 书


谢谢

2 个答案
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pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


三级没有,一级有,掌握住我之前写的就够了。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这是一级讲过的知识点

这种债券的coupon=1-benchmark rate,折现率为(1+benchmark rate),所以,如果benchmark上升,则分子变小,分母变大,债券价格下降的更多,反之,债券价格上涨的更多,起到了扩大风险和收益的效果,所以相当于加了杠杆,了解即可。

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努力的时光都是限量版,加油!

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